Дивергенция — контекст, а не вход
Метка это повод присмотреться, а не повод нажать кнопку. Сама по себе она не содержит ни стопа, ни цели, ни фильтра тренда.
Индикатор дивергенции RSI на основе пивотов: отмечает бычьи и медвежьи расхождения прямо на графике цены. Опубликован на TradingView с открытым кодом — видно, как именно строится каждая метка.
Скрипт сравнивает пивоты цены с пивотами RSI. Когда они расходятся — цена делает более низкий минимум, а RSI более высокий, или наоборот — расхождение подписывается на графике на том пивоте, который его завершает.
Именно эту часть обычно опускают. Метка дивергенции говорит, что импульс перестал подтверждать цену. Она не говорит, что движение закончилось, — и в сильном тренде будет срабатывать раз за разом, пока цена продолжает идти.
Метка это повод присмотреться, а не повод нажать кнопку. Сама по себе она не содержит ни стопа, ни цели, ни фильтра тренда.
Трендовый рынок спокойно напечатает три-четыре медвежьи дивергенции по пути вверх. Каждая из них — остывание импульса, а не разворот.
Дивергенция в предыдущую поддержку или сопротивление — это одна ситуация. Дивергенция посреди диапазона — совсем другая.
Дивергенция на 5m внутри часового аптренда — шум для свинг-трейдера и сигнал для скальпера. Сначала определите, какой график вы торгуете.
Нажмите, чтобы увеличить. Это исторические примеры для разбора — не прогноз и не предложение повторить сделку.
Ограничение выше — срабатывание против сильного тренда — это ровно то, что фильтрует система с EMA-структурой. Она берёт ту же логику дивергенции и считает её структурной только тогда, когда контекст EMA с ней согласен.
Да. Скрипт опубликован на TradingView с открытым кодом — его можно добавить на график и прочитать исходник, ничего не запрашивая.
Метки привязаны к пивотам, а пивот подтверждается только когда по обе стороны от него сформировалось достаточно баров. Поэтому метка появляется через несколько баров после экстремума, к которому относится. После появления она не двигается, но ждать её ровно в точке максимума или минимума не стоит.
На любом — логика от таймфрейма не зависит. Меняется смысл дивергенции. Возьмите тот график, который реально торгуете, и читайте дивергенцию в контексте таймфрейма выше.
Дивергенция сама по себе — плохой триггер для стратегии по причинам выше. Если у вас есть полный набор правил, где дивергенция одно из условий, это задача на разработку.